过去三年，对于所有的跨国企业来说，都是异常艰难的，是困难也是挑战，是机遇。后疫情时代，跨国企业在加速拓宽商业版图过程中，面对国际业务的资金以及管理风险，需要自身管理体系的梳理优化，更需要好的管理工具。

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全球司库管理的目标和定位，司库管理正在成为企业的核心竞争力，如何平衡现金流的管理以及压力，对企业的稳健经营保驾护航。

司库提高核心竞争力方面如何优化资源配置，精细化测算资金成本，判断市场变化和趋势，帮助企业做出合理的规划投资和融资策略，正确规避风险和助力企业的经营决策，总体提升企业的价值创造能力。

对资金风控资金中台的管理能力，包含了对外汇了风险管理，对整个市场的风险管理，情景模拟，以及在交易中心中有对整体业务审批和风险管理。

如何来量化风险的计量，助力外汇和金融衍生品管理。外汇市场的大幅波动对企业的汇率损失的影响巨大。年初以来美元的波动，对英镑、欧元的波动以及长期的汇率波动，受到不同企业和上市公司的影响会有汇率损失的，根据上市公司的数据做了一下分析和统计。我们需要更加有效的工具来帮助管理这些风险，做好对冲以及对财务报告的优化。

用友司库平台能够实时获取行情数据，对市场行情实时跟踪，而这个功能的实现，取决于企业现在的敞口预警，根据企业内的敞口变化来做一定的预警和提示，来给企业做出交易决定时提供相关参考。值得一提的是，在场景中除了支持业务交易管理，还支持对市场风险的计量，比如在风险管理模块可以做到不同的情景模拟，做到外汇的VAR值计算，当市场在99%的置信水平下，对VAR值的影响和计量是什么样的。另外，对于外汇和利率的压力测试场景可以根据不同时期、不同企业的偏好和相应的投资组合来定义压力场景，根据利率、汇率的压力测试方案，能够去支持对压力测试的情景模拟和风险计量，包括收益率和外汇的相关性和敏感性的分析。

第二部分，可以根据流动性相关的指标来定义企业对现金流的查询和可视化流动性分析的管理看板，做好对未来预测的流动性管理，还可以支持对流动性覆盖率、资本的流动性资产充足率，流动性监控指标的计量和策略制定，这些都是用友司库平台在量化风险管理方面的能力。以外汇敞口举例，比如企业外汇敞口风险计量按照提出的现金余额情况，以及要确认的外汇敞口情况还有待确认的外汇敞口情况，按照不同的类型分类能够在外汇敞口的平台里面进行分类管理，和对不同风险的场景业务管理。在外汇敞口的统计中实时看得到当前的头寸情况以及未来的各个不同币种的外汇敞口到底有多少，以及在敞口中还可以看到敞口的构成是由哪些业务种类和合约构成我的外汇敞口。这个敞口也可以按照不同的周期，比如按天按周按月按旬各个维度进行统计和分析，这是对外汇敞口进行捕获管理。

对外汇敞口的监测，在对外汇敞口有了定义之后，对外汇敞口的监测会实时跟踪外汇敞口的变化以及对外汇敞口的套期有效性的分析，财务做了多少对冲，根据不同的外汇走势情况能够给出一些合理化的建议。通过配置风险预警工作台，能够捕获各种风险的指标以及推风险监测的信息。另外，对外汇的市场数据，根据外汇走势，通过灵活的配置能够看到外汇的走势情况，以及在外汇的建议可以直接发起一笔对外汇购汇或者结汇的业务操作，或者会形成做一个套期保值方案的申请。

对于外汇的套期保值用友全球司库平台有一套套期保值的管理，对套期的有效性进行测试，包括所有的对冲记录，来形成合规的审批。在外汇的管理上首先进行对冲方案策略的制定，去做好策略制定以后，来执行它，执行对冲方案。执行对冲方案过程中涉及到对交易的审批、交易的形成以及交易的交割，在这个过程中在套期管理上对整个对冲方案有一个全过程的管理和跟踪，包括定期和实时的风险管理报告推送给相关的管理者。

最后，对所有的套期业务以及市场变化还可以出具除了在常规的资金交易业务会计处理和会计凭证以外，还可以对所有的盯市和投资业务估值能够去做多币种不同会计准则相关的套期及处理，还可以支持多币种、多帐簿的业务场景。

用友在全球司库领域深耕了20多年，已经服务了超过一万家大型集团的高端客户，帮助企业做好境外多币种、多资产投资组合的一体化管理，有效监管风险。

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